一、单位简介

上海启林投资管理有限公司成立于2015年5月28日，注册资金1217万元，是一家专注于量化投资的基金管理公司。公司于2017年8月获批证券类私募管理人牌照（登记编号P1064525）。截止至2021年8月，累计资产管理规模已达人民币265亿元。启林投资秉承科学分析，分散风险的核心投资理念，使用前沿的投资方法，通过量化分析、跨资产配置，凭借业内顶尖的量化策略平台和独特的策略开发模式，为不同需求的投资者提供定制化资产管理专业服务。启林投资策略开发团队均毕业于国内外顶尖高校，并拥有丰富的国内外金融行业从业经历。公司致力于打造结构扁平、工作高效的团队，同时也期待更多优秀的人才加入。

二、简历接收

网申地址：https://s.gllue.com/uIJadKbV

三、公司介绍

上海启林投资管理有限公司成立于2015年5月28日，注册资金1217万元，是一家专注于量化投资的百亿规模对冲基金。公司于2017年8月获批证券类私募管理人牌照（登记编号P1064525）。截止至2021年10月，累计资产管理规模已达人民币300亿元。启林拥有流程化的投研平台、行业领先的交易算法及独有的风控体系，致力于利用科学模型为投资者带来可持续的稳健收益。

四、开放职位

高频因子策略研究员

岗位内容:

对股票/期货市场微观结构进行数据分析，探索高频数据中的统计规律，归纳逻辑开发高频特征;

优化策略交易执行环节，提升高频策略的实盘表现，跟踪分析策略收益归因。

岗位要求:

国内外重点大学本科及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等理工科专业;

一年以上高频因子研究经验，深入了解使用level2逐笔数据或期货切片数据，在日内因子方面有过体系化研究;

熟练使用Python进行数据处理及建模，具备C++开发经验者优先;

学术研究经验丰富优先、有竞赛经验优先;

良好的团队合作意识和沟通能力。

基本面因子研究员

岗位内容:

深度挖掘财务报告、宏观数据、行业数据、另类数据等，构思、开发并验证新的、具有增量信息的股票基本面Alpha因子；

优化策略交易执行环节，提升策略的实盘表现，跟踪分析策略收益归因;

岗位要求:

国内外重点大学硕士及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等理工科专业，优秀本科生可以投递;

具备基本面因子研究经验，精通财务报表分析和金融数据体系，对基本面分析有强烈兴趣，会计和金融知识扎实；

熟练使用Python进行数据处理及建模，具备C++开发经验者优先;

学术研究经验丰富优先、有竞赛经验优先;

良好的团队合作意识和沟通能力。

量化研究员（组合优化）

岗位内容：

深入研究多周期、多类型预测信号的联合优化，控制组合波动，提升组合收益；

持续迭代优化器，改进风险模型和评价标准，扩大策略容量；

设计新的信号需求，持续产出低相关组合；

岗位要求：

国内985或海外知名高校，数学、物理、统计、计算机、电子等专业硕士或博士学位；

具备一定的组合优化方面相关经历，对多信号融合有系统性研究，对A股市场风格变化、alpha周期性变化有深刻认知；

扎实的代码功底，较强的工程实现能力，较强的自主学习能力；

对量化行业有热情，自我驱动能力强，坚定职业发展方向；

认同开放共进的团队文化，乐于挑战，勤奋踏实，严谨细致，有良好的沟通协调能力。

AI算法研究员

岗位内容:

在特征提取、收益预测、组合优化等不同场景实践AI算法;

针对不同金融数据，设计开拓性的深度学习网络结构;

紧跟领域前沿，推动基础研究，使其在不同量化场景下发挥信息提取、模型搭建等作用。

岗位要求:

国内外重点大学本科及以上学历，数学、物理、统计、计算机、电子等专业;

熟悉任意AI分支领域(深度学习、强化学习、组合优化等)，具备科研创新能力;

扎实的代码功底，较强的工程实现能力，较强的自主学习能力;

熟练掌握至少一种深度学习框架(PyTorch，TensorFlow等);

对量化行业有热情，自我驱动能力强，坚定职业发展方向;

认同开放共进的团队文化，乐于挑战，勤奋踏实，严谨细致，有良好的沟通协调能力。

加分项：

ACM/ICPC/NOIP/NOI等赛事获奖选手，Kaggle金牌选手；

有丰富的研究成果，在国际顶会或期刊发表相关论文(包括但不限NIPS,ICML,CVPR,ACL)；

有中型以上规模的机器学习算法应用调优经验，如搜索/推荐/广告/图像/语音。

Python开发工程师（机器学习系统）

岗位内容:

负责中后台系统和数据平台的开发，优化和维护工作。

实现高性能的python计算框架，提高数据处理的效率

理解业务，识别需求，推动需求的完善和快速落地。

岗位要求:

国内外重点大学本科及以上学历，计算机、电子、自动化类相关专业;

熟悉linux和mysql等数据库;

熟练掌握python以及常用库如numpy，numba，polars;

具有较好的沟通协调能力、团队合作能力、文档编写能力;

高度的工作热情和责任感，工作细致严谨、积极解决问题创造价值;

(加分项)了解熟悉主流深度学习框架，如PyTorch/TensorFlow等;

(加分项)了解模型推理性能优化，如TensorRT/混精度/分布式等。

高频系统开发工程师

岗位内容：

参与高频交易平台和高频因子平台的设计和开发;

负责线上高频系统的运行维护、性能调优、故障处理等工作;

根据投研团队实际需求，开发辅助研究和交易的工具;

投研高频策略贴身实现及优化。

岗位要求：

国内外重点大学本科及以上学历，计算机、电子、自动化类相关专业:

有C++后台开发经验，有良好的编码习惯;

熟练使用Linux系统，了解其架构;对于计算机底层原理有探索欲望;

有Geek精神，喜欢挑战，有发现问题并设计方案解决问题的能力，具备高度的责任感;

加分项：熟练使用numpy，pandas等数据处理相关库及了解其工作原理。

量化开发工程师

岗位内容：

参与策略系统及交易平台设计开发，运行维护，性能调优和故障处理等工作;

参与产品和策略的绩效分析和资产配置平台的开发;

根据投研团队实际需求，开发辅助研究和交易的工具;

投研策略贴身实现及优化。

岗位要求：

国内外重点大学本科及以上学历，计算机、电子、自动化类相关专业;

有Python或C++后台开发经验，有良好的编码习惯，熟悉FastAPI/Flask/Django等Web开发框架;

熟练使用Linux系统，了解其架构;

熟练使用numpy，pandas等数据处理相关库及了解其工作原理;

数理逻辑基础扎实，对数据敏感;

对量化业务感兴趣，对于实现量化业务目标有强烈的自驱力。

机构销售/市场经理

岗位内容：

公司分配资源，对接券商、信托、银行、FOF等金融机构，有极强的业务推进敏锐度，最终完成部门下达的量化基金募集任务考核；

洽谈极具竞争力的商务条款，促成公司对外商务合作；

负责对客户进行全方位量化策略介绍及路演，解答客户疑虑；

负责投前营销、投中跟进、投后维护全业务流程。

岗位要求：

优秀本科及以上学历；

对私募基金产品募投管退生命周期有清楚的认知；

具备金融市场行业相关的工作经验，对资管市场有深刻的见解；

有一定的客户资源者优先。

五、投递方式：

链接投递：https://s.gllue.com/uIJadKbV

简历投递邮箱：hr@70capital.com，投递时请备注在高层次人才网看到的招聘信息

HRHenry：17607036739（微信同号）

办公地址：上海市虹口区吴淞路575号（10号线四川北路）

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来源链接：

https://scc.pku.edu.cn/frontpage/pku/html/recruitmentinfoForm.html?positionDetailId=148ec46565a24f918a0d0439ad698b01&

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